Электронный журнал "Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру" публикует статьи, содержание которых связано с различными аспектами прогнозирования экономики России . 

Номер 5/16:

МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РФ М.Турунцева, зав. лабораторией, ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, Е.Астафьева, с.н.с., РАНХиГС, М.Баева, н.с., РАНХиГС, А.Божечкова, с.н.с., РАНХиГС, А.Бузаев, ст. эксперт, Банк Москвы, Т.Киблицкая, н.с., РАНХиГС, Ю.Пономарев, н.с., ИЭП им. Е.Т. Гайдара, А.Скроботов, н.с., РАНХиГС

В статье представлены расчеты значений различных экономических показателей Россий- ской Федерации в июне – ноябре 2016 г., построенные на основе моделей временных рядов, разработанных в результате исследований, проводимых в течение последних нескольких лет в ИЭП им. Е.Т. Гайдара.

Использованный метод прогнозирования относится к группе формальных или статистических методов. Иными словами, полученные значения не являются выражением мнения или экспертной оценки исследователя, а представляют собой расчеты будущих значений конкретного экономического показателя, выполненные на основе формальных моделей временных рядов ARIMA (p, d, q) с учетом существующего тренда и, в некоторых случаях, его значимых изменений.

Представляемые прогнозы имеют инерционный характер, поскольку соответствующие модели учитывают динамику данных до момента построения прогноза и особенно сильно зависят от тенденций, характерных для временного ряда в период непосредственно предшествующий интервалу времени, для которого строится прогноз.

Данные оценки будущих значений экономических показателей Российской Федерации могут быть использованы для поддержки принятия решений, касающихся экономической политики, при условии, что общие тенденции, наблюдаемые до момента, в который строится прогноз для каждого конкретного показателя, не изменятся, т.е. в будущем не произойдет серьезных шоков или изменения сложившихся долгосрочных тенденций... (продолжение в приложенном файле)